인생에는 꼭 필요한 돈이 있어요. 결혼자금, 주택자금, 노후자금과 같은 돈은 삶을 지탱하기 위해 꼭 필요한 부분인데요. 이런 목적자금 마련을 위한 투자는 여윳돈을 굴리는 것과는 무게가 달라요.

만약, 목돈이 필요한 시점에 내 수익률이 기대에 미치지 못하거나 손실이 크다면 어떨까요? 단순 투자 실패에 그치지 않고 인생의 중대 계획에도 차질이 생길 수 있겠죠.

이런 상황이라면, 위험을 감수하며 더 높은 수익을 좇는 것보다 ‘목표 금액을 달성하는 것’ 자체가 더 중요한 일이 아닐까요? ‘투자 자체는 손실 위험을 동반하지만, 꼭 모아야 하는 돈에 한해서는 목표를 달성하는 것에 더 집중해 보면 어떨까?’와 같은 사용자들의 니즈를 충족시키기 위해 핀트는 목표 달성 투자(GBI: Goal Based investing) 기능을 서비스에 추가했어요.

GBI, 기존운용방식과 달라요.

기존 포트폴리오 방식

일반적인 포트폴리오는, 개인이 설정한 리스크 수준에서 기대수익률을 극대화하는 것에 집중해요. 리스크 수준은 고정된 상태에서, 변동성이 일정 범위 내에서 유지되도록 자산의 조합을 조정하는 것이죠.

위험자산의 변동성이 커지면 안전자산을 많이 담아 포트폴리오의 리스크가 커지는 것을 방지하고, 위험자산의 변동성이 작아지면 조금 더 위험자산을 많이 담아 수익을 추구하는 방식이에요.

GBI: ‘달성’이 중요, 리스크 레벨 조정

GBI는 ‘목표 시점’까지 ‘목표 금액 달성 확률’ 을 극대화하기 위해, ‘리스크 수준’을 동적으로 변경하면서 운용해요.

개인의 투자상황, 시장상황을 고려해 리스크 레벨을 변경하면서 목표 금액을 달성할 확률이 가장 높다고 판단하는 포트폴리오를 선택하는 것이죠.

기존 포트폴리오 운용과 확연한 차이점을 꼽자면 GBI는 ‘수익률’보다 ‘목표 달성’이 우선순위라는 점, 그리고 리스크 레벨을 변경하며 운용한다는 점이에요.

“뭐가 더 좋다고?”

결론적으로 뭐가 더 낫다는 말인지 궁금한 분들이 있을 거예요. 특정 시점까지, 목적 자금 마련이란 명확한 목표를 가진 분들에게는 GBI가 더 목적에 맞는 선택이 될 수 있고, 목표하는 시점이 딱히 정해져 있지 않다면 기존의 내 변동성에 맞춘 운용을 하는 것이 더 좋을 수 있어요.

아이작이 확률을 높이는 방법 🤖

GBI 투자에서 아이작은 목표 달성 확률을 어떻게 높이고자 할까요? 전략은 크게 3가지가 있어요.

수많은 경우의 수를 학습해요.
알파고처럼 💪

주식시장의 움직임은 계산하기도 어렵지만, 정의한 확률대로 움직이지도 않아요. 상승과 하락이 반복되고 가격 변동 폭도 다르며, 갑자기 등장하는 수많은 시장 변수도 있으니까요.

이런 배경에서 투자 목표를 달성하려면 다양한 상황을 시뮬레이션해야 해요. 수많은 경로 중 유의미한 경우의 수를 찾아 바둑을 점령한 알파고처럼, 핀트도 심층 강화 학습 모델을 적용하여 결론을 도출해요.

핀트 심층 강화 학습 모델

머신러닝 기술의 종류 중 하나인 인공신경망을 수많은 계층 형태로 연결한 것으로, 1,212개의 투자 엔진으로 구성되어 있어요. 여기서 투자 엔진이 1212개인 이유는 무엇일까요?

고객 투자성향, 현재 자산, 목표 금액을 종합적으로 고려한 투자 전략 수립을 위해서 총 1,212개의 투자 엔진이 필요하다는 결론을 내렸기 때문이에요.

그렇게 개발된 엔진은 각 100만 회씩, 총 12억 회 이상의 시뮬레이션을 진행하여 목표 달성 확률을 높이기 위한 방법을 찾아요. 그 다음, 고객과 가장 유사한 투자 엔진에 매칭시키는 모델을 만들어 각자의 상황에서 목표 달성 확률이 가장 높다고 판단하는 포트폴리오를 선택해요.

이번 핀트레터에서는 핀트 서비스에 새로 추가된 GBI에 대해 다루었어요. 수많은 변수가 산재한, 또 급변하는 시장에서 내 투자 목표를 달성하기 위해 직접 리스크 레벨을 조정하는 것은 개인에게는 매우 어려운 일이에요.

이럴 땐 수많은 시뮬레이션을 거쳐 목표 금액 달성에 적합한 포트폴리오를 구성해 주는 핀트 GBI의 도움을 받아보면 어떨까요?

※ 더 많은 <핀트레터> 콘텐츠는 핀트 앱에서 만나보실 수 있습니다.

Edit 김유미 Graphic 최효인

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